Se durante l’installazione vi sfugge di configurare il proxy (e se saltate la configurazione di rete nemmeno ve lo chiede) poi vi ritroverete a doverlo configurare in seguito, specie per accedere agli aggiornamenti via apt-get.

In rete ho trovato svariati consigli, in particolare per le versioni antecedenti al 10.04 dove era presente il file apt-conf dentro la directory /etc/apt/ .
Dalla 10.04 LTS il file non esiste più, tuttavia è possibile ricrearlo mettendo opportunamente il comando per richiamare il proxy con:

Acquire::http:proxy "http://mioproxy:8080/";

E’ anche possibile inserire il proxy affinché lavori a livello globale (cioè cerchi di richiamare il proxy ogni qual volta debba uscire verso Internet), ma personalmente funzionava per le altre situazioni, ma non in apt-get. Per fare ciò occorre editare il file /etc/bash.bashrc aggiungendo alla fine del file

#proxy
export http_proxy="http://user:password@host:port/"
export ftp_proxy="http://user:pass@host:port/"

Ovviamente ricordatevi di salvare il file prima di modificarlo…